本文通过引入单因子打分、多因子回归、LTR 排序学习三种方法，构建了基于 一级行业 的“三维一体” 多模型行业轮动策略。回测结果提示，多模型方法可以有效避免单一策略或参 阶段性失效的风险，能够实现更佳绩效。2019 以来， 组合策略 化超额 达 19%左右，最近 3 息比 率 2.84，兼具绝对收益和相对收益能力。
本文通过引入单因子打分、多因子回归、LTR 排序学习三种方法，构建了基于 一级行业 的“三维一体” 多模型行业轮动策略。回测结果提示，多模型方法可以有效避免单一策略或参 阶段性失效的风险，能够实现更佳绩效。2019 以来， 组合策略 化超额 达 19%左右，最近 3 息比 率 2.84，兼具绝对收益和相对收益能力。