报告基于期权特征和商品逻辑构建期权策略，将商品分为供求驱动、成本驱动和宏观驱动，使用期权跟踪策略信号，等权组合卖期权卡玛比率达到 0.99，取得一定效果。 权益及期权策略专题报告（商品期权）：商品期权与基本面量化结合策略研究-中信期货.pdf-size1.77MB
